Алгоритмическая торговля, термин, с которым некоторые из вас могут быть знакомы, а некоторые нет, в любом случае, это переплетение алгоритмов и фондового рынка, и это быстро развивающаяся область из-за ее способности совершать сделки, следуя определенным стратегиям, без особого взаимодействия с человеком. мы обучили алгоритм делать это.
НЕОБХОДИМЫЕ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- ПИТОН
Python — один из самых простых языков из-за его невероятных библиотек для обработки данных и манипулирования ими. Он может управлять значительно большими объемами данных и позволяет нам получать значимые идеи и закономерности. Поскольку мы хотим заниматься торговлей, это означает, что мы должны как можно больше анализировать большое количество прошлых данных, чтобы построить более точную стратегию, и Python — это то, что нужно для этого. Python также имеет замечательные уже существующие библиотеки для создания алгоритмов для всех реальных приложений. Нам очень легко создать своего собственного виртуального партнера ИИ, который будет торговать за нас, следуя той же стратегии, что и наша, только более строго.
2. ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
Zerodha — потрясающий терминал благодаря интерфейсу, который очень прост и удобен для пользователя, что делает его очень популярной платформой для торговли среди активных трейдеров за очень короткое время с момента его запуска. позвольте нам получить исторические данные о фьючерсах и опционах для анализа, чтобы построить торговые стратегии, и обратное тестирование — это лишь одна из многих функций, которые Zerodha предоставляет своим пользователям для беспроблемного опыта торговли.
3. API KITE-CONNECT
Zerodha предоставляет API для подключения кайта, чтобы легко войти в торговый счет, который вы хотите использовать для Algotrading, используя токен доступа. Ордера могут выполняться в режиме реального времени, данные в реальном времени могут передаваться через WebSocket для торговли на основе условий. Размещение ордеров можно регулировать с помощью различных параметров, таких как Разновидность (Обычный или Обложный ордер), Тип ордера (Рыночный, Лимитный и т. д.), Продукт (Cash & Carry, Обычный для F&O и т. д.) и так далее.
4. ИСТОРИЧЕСКИЙ API
Для построения алгоритма автоматической торговли необходимо провести большой анализ прошлых данных для развертывания все более и более точных стратегий, а для такого сложного анализа также требуется большой объем исторических данных, и этот API помогает нам в извлечении предыдущие торговые данные по фьючерсам и опционам.
5. ОБЛАЧНЫЙ СЕРВЕР
Облачные серверы используются для автоматизации начала и завершения торговли без участия человека. После того, как все настроено, время входа в сделку, время выхода из сделки, условия входа и выхода из сделок и т. д., облачные серверы будут действовать в соответствии с предоставленными командами. AWS — один из таких удивительных облачных серверов с его простым в использовании интерфейсом и множеством сервисов, сейчас это самый популярный поставщик облачных услуг.
ДЕТАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. БИБЛИОТЕКИ PYTHON — для анализа построения стратегий и создания алгоритма торговли нам нужны различные библиотеки. Вот библиотеки, которые мы использовали для нашего проекта:
а. PANDAS — Pandas — очень популярная библиотека Python для обработки данных и манипулирования ими. Он известен своими многочисленными функциями, такими как простой синтаксис и способность легко загружать, манипулировать и моделировать данные в соответствии с нашими требованиями. Мы были заинтересованы в построении стратегий F & O на основе состояния, и для этого нам нужны были данные за 1 минуту для подробного и тщательного анализа. Таким образом, очевидно, что предыдущие данные, доступные нам, были в огромном объеме, но панды справились с этим довольно хорошо.
б. DATETIME — поскольку фондовый рынок предоставляет данные временных рядов, поэтому поддержание их порядка с точки зрения даты и времени очень необходимо для правильного анализа, а python предоставляет библиотеку Datetime с многочисленными функциями для упорядочения и сортировки данных в соответствии с дату и время для дальнейшего анализа по нему.
в. KITECONNECT — эта библиотека представляет собой набор API-интерфейсов, предоставляющих множество возможностей, необходимых для создания полноценной инвестиционной и торговой платформы. Выполняйте заказы в режиме реального времени, управляйте портфелем пользователей, транслируйте рыночные данные в режиме реального времени (WebSocket) и многое другое. Чтобы инициализировать это, вам необходимо передать API-ключ, который будет предоставлен вам при покупке этого API, и токен доступа, который будет сгенерирован при входе в систему. Он имеет множество функций, таких как LTP для получения последней цены сделки по инструменту, HOLDINGS для получения списка долей вложений, OHLC для получения основной информации об инструменте и т. д. Вот фрагмент кода для размещения ордера с использованием этой библиотеки. :
2. ОБЛАКО — Для нашего проекта алготрейдинга нам нужны облачные сервисы для простоты входа и выхода из сделки, вместо того, чтобы утруждать себя делать это вручную, и облако делает это за нас отлично и довольно строго. После того, как мы напишем код, включающий все условия входа и выхода из сделки, включим все возможные исключения, с которыми может столкнуться рынок и т. д., мы развернем его на сервере, а об остальном позаботится сервер, вам останется только рассчитать прибыль в конце дня. Мы использовали облачный сервер AWS и купили экземпляр EC2 для планирования наших задач и дальнейших вычислений. Это, без сомнения, лучший поставщик облачных услуг.
